Risikomaßnahmen

Die Komplexität von Risikomaßen bei Investitionen entschlüsseln: Ein umfassender Leitfaden

Risikomaße entschlüsseln

Entdecken Sie den Bereich der Risikomaße, wesentliche statistische Instrumente, die in der Anlageanalyse zur Messung von Risiko und Volatilität verwendet werden. Tauchen Sie ein in die grundlegende Rolle von Risikomaßen in der modernen Portfoliotheorie (MPT) und ihre Bedeutung für die Bewertung der Anlageperformance.

Die fünf wichtigsten Risikomaße verstehen

Alpha

Verstehen Sie, wie Alpha das Risiko im Vergleich zu einem Markt oder Benchmark-Index misst und Einblicke in die Performance eines Fonds im Vergleich zu seiner festgelegten Benchmark bietet.

Beta

Erhalten Sie Einblicke in das Beta, ein Maß für Volatilität oder systemisches Risiko, das anzeigt, wie die Bewegungen eines Fonds mit den Bewegungen des Marktes oder des Referenzindex übereinstimmen oder von diesen abweichen.

R-Quadrat

Entdecken Sie das Konzept des R-Quadrats, das den Prozentsatz der Bewegung einer Anlage quantifiziert, die auf Bewegungen in ihrem Referenzindex zurückzuführen ist, und hilft so bei der Beurteilung der Korrelation.

Standardabweichung

Erfahren Sie mehr über die Standardabweichung, eine wichtige Kennzahl zur Messung der Datenstreuung und zur Bereitstellung von Einblicken in die Volatilität und Abweichung einer Investition von den erwarteten Renditen.

Sharpe-Ratio

Entdecken Sie die Sharpe Ratio, ein wichtiges Maß für die risikobereinigte Performance, mit der Anleger beurteilen können, ob die Kapitalrendite auf kluges Investieren oder eine übermäßige Risikobereitschaft zurückzuführen ist.

Benchmark-Indizes und ihre Bedeutung

Verstehen Sie die Rolle von Benchmark-Indizes wie dem S&P 500 Index und dem US Treasury Bill bei der Anlageanalyse und Risikobewertung.