Gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (WART)
Inhalt
Grundlegendes zur gewichteten durchschnittlichen Restlaufzeit (WART) bei Investitionen
Entdecken Sie die Feinheiten der gewichteten durchschnittlichen Restlaufzeit (WART), einer entscheidenden Kennzahl zur Beurteilung der durchschnittlichen Restlaufzeit von Asset-Backed-Securities-Portfolios (ABS), insbesondere von Mortgage-Backed-Securities (MBS).
Erforschung der Bedeutung von WART
Erfahren Sie mehr über die Bedeutung von WART als Maß für Anleger zur Bewertung des Fälligkeitsprofils von Anlageportfolios. Erfahren Sie, wie WART dabei hilft, alternative Anlagen zu vergleichen und die Auswirkungen der Restlaufzeit auf die Risikoexposition zu verstehen.
WART berechnen: Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung
Entschlüsseln Sie die Methodik zur Berechnung des WART, von der Bestimmung der relativen Größe der Vermögenswerte innerhalb eines Portfolios bis hin zur Gewichtung ihrer verbleibenden Restlaufzeit. Gewinnen Sie Einblicke in die praktische Anwendung von WART-Berechnungen bei der Bewertung von Investitionsrisiken und -chancen.