Erwartete Verlustquote – Definition der ELR-Methode

Entmystifizierung der Expected Loss Ratio (ELR)-Methode: Ein umfassender Leitfaden

Sowohl für Branchenexperten als auch für Versicherungsnehmer ist es wichtig zu verstehen, wie Versicherungsunternehmen ihre erwartete Verlustquote (ELR) berechnen und verwalten. In diesem umfassenden Leitfaden erkunden wir die Feinheiten der ELR-Methode, einschließlich ihrer Formel, Anwendungen, Einschränkungen und mehr.

Entschlüsselung der Expected Loss Ratio (ELR)-Methode

Die Methode der erwarteten Verlustquote (ELR) dient Versicherungsunternehmen als wichtiges Instrument zur Prognose der Höhe der Schadensfälle im Verhältnis zu den verdienten Prämien. Diese Technik ist besonders nützlich, wenn Versicherer aufgrund von Änderungen im Produktangebot oder beim Umgang mit Long-Tail-Produktlinien nicht über ausreichende historische Schadendaten verfügen.

Wichtige Fakten:

• Die ELR-Methode wird verwendet, wenn die Daten zum Schadensaufkommen in der Vergangenheit unzureichend sind.
• Die Versicherer stellen einen vom ELR festgelegten Teil der Prämien für die Deckung künftiger Schadensfälle bereit.
• ELR wird in Szenarien angewendet, in denen stabile Unternehmen oder Geschäftsbereiche keine Daten aus der Vergangenheit haben.

Die ELR-Formel verstehen

Die Formel für die ELR-Methode besteht darin, verdiente Prämien mit der erwarteten Schadenquote zu multiplizieren und bezahlte Verluste abzuziehen. Diese Berechnung hilft Versicherern dabei, die Höhe der erforderlichen Schadenrückstellungen für verschiedene Geschäftssparten und Vertragslaufzeiten abzuschätzen.

Formelaufschlüsselung:

• ELR-Methode = verdiente Prämien (EP) * ELR – bezahlte Verluste
• EP stellt die vom Versicherer verdienten Prämien dar.

Berechnung der erwarteten Verlustquote

Um die erwartete Schadenquote zu berechnen, multiplizieren Versicherer die verdienten Prämien mit der ELR und ziehen bezahlte Schäden ab. Dieser Prozess ermöglicht es Versicherern, ihre Schadenreserven zu prognostizieren und angemessene Ressourcen für zukünftige Verbindlichkeiten bereitzustellen.

Einblicke in ELR-Anwendungen

Versicherungsunternehmen nutzen die ELR-Methode, um Mittel für potenzielle Schadensfälle zurückzustellen, insbesondere in Fällen neuer Geschäftsbereiche, in denen historische Daten knapp sind. Darüber hinaus hilft die ELR-Methode bei der Bildung von Schadensrückstellungen für bestimmte Geschäftsbereiche und Vertragslaufzeiten und gewährleistet so die Finanzstabilität und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften.

Beispielanwendung der ELR-Methode

Mit der ELR-Methode können Versicherer verschiedene Rückstellungen berechnen, darunter die eingetretene, aber nicht gemeldete Rückstellung (IBNR) und die Gesamtrückstellung. Durch die Anwendung der ELR-Formel auf verdiente Prämien und den Abzug gezahlter Verluste können Versicherer wichtige Zahlen für die Finanzplanung und das Risikomanagement ableiten.

Vergleich der ELR-Methode mit der Chain-Ladder-Methode (CLM)

Während sowohl die ELR- als auch die Chain-Ladder-Methode (CLM) zur Schätzung von Schadenreserven dienen, unterscheiden sie sich in ihrem Ansatz. Die ELR-Methode wird bevorzugt, wenn die historischen Daten begrenzt sind, während sich die CLM für stabile Unternehmen mit umfangreichen Vergangenheitsdaten eignet.

Behebung der Einschränkungen der ELR-Methode

Trotz ihres Nutzens weist die ELR-Methode Einschränkungen auf, insbesondere hinsichtlich ihrer Empfindlichkeit gegenüber Änderungen der gemeldeten und bezahlten Verluste. Versicherer müssen diese Einschränkungen erkennen und ihre Prognosemodelle mit zusätzlichen Daten und Analysetools für eine genaue Risikobewertung ergänzen.

Tauchen Sie tiefer in die ELR-Methodik ein

Für diejenigen, die sich eingehender damit befassen möchten, bietet das Verständnis der Rentabilität von Versicherungsunternehmen anhand von Verlust- und Schaden-Kosten-Quoten wertvolle Einblicke in die Branchendynamik und Leistungskennzahlen.