CBOE Nasdaq Volatilitätsindex (VXN)

Entmystifizierung des CBOE Nasdaq Volatility Index (VXN)

Den CBOE Nasdaq Volatility Index (VXN) verstehen

Der CBOE Nasdaq Volatility Index (VXN) dient als entscheidender Indikator für die Markterwartungen hinsichtlich der Volatilität des Nasdaq 100-Index in den nächsten 30 Tagen. VXN wurde 2001 von der Chicago Board Options Exchange (CBOE) ins Leben gerufen und bietet wertvolle Einblicke in die Marktstimmung und Nervosität im Technologiesektor.

Entschlüsselung der Bedeutung von VXN

Als Echtzeit-Marktindex spiegelt VXN die Wahrnehmung der Anleger hinsichtlich der Volatilität insbesondere innerhalb des Nasdaq-100-Index wider. Dieser Index wurde als Gegenstück zum VIX entwickelt, der die Volatilität im S&P 500 misst. Angesichts der einzigartigen Eigenschaften des technologielastigen Nasdaq bietet VXN eine maßgeschneiderte Perspektive auf Marktschwankungen und Risikowahrnehmungen im Technologiesektor.

Erkundung der VXN-Methodik und -Trends

Die zur Berechnung des VXN verwendete Methode spiegelt die des VIX wider und berücksichtigt kurzfristige Put- und Call-Optionen auf den Nasdaq 100-Index. Bewegungen im VXN bedeuten Verschiebungen der aus Optionspreisen abgeleiteten impliziten Volatilität, wobei Anstiege auf erhöhte Unsicherheit hinweisen und Rückgänge auf ein stabileres Marktumfeld hinweisen. VXN-Trends werden zusammen mit dem Nasdaq 100-Index genau beobachtet, um die Marktvolatilität und -stimmung einzuschätzen.

Fakten:

1. Der höchste von VXN erreichte Wert lag im September 2001 nach den Terroranschlägen vom 11. September bei 91,79. (Quelle:Investopedia)
2. Zu den bemerkenswerten VXN-Höchstwerten zählen 86,52 im Oktober 2008 während der globalen Finanzkrise und 84,67 im März 2020 während der COVID-19-Pandemie. (Quelle:CBOE)
3. Der niedrigste Wert von VXN lag im März 2017 bei 9,75. (Quelle:Wikipedia)